Riesgo de Mercado, Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall, su importancia y regulación.
Sobre este episodio
Estimados! Hoy platicamos de riesgo de mercado, qué es el Value at Risk (VaR) y el Expected Shortfall. Por qué son tan importantes en el sector financiero, sus usos, supuestos, limitantes y aspectos regulatorios.